统计套利是一种基于模型的套利策略，在不依赖于市场环境的情况下，使用数学手段构建资产组合，将股票价格与模型所预测的理论价值进行对比，构建证券投资组合的多头和空头，获取稳定的无风险超额收益率。

统计套利是一种非常宽泛的术语，指的是各种各样的均值回复策略，它们都有一种预期，即，某些证券(两种或更多)暂时被错误定价的问题会在将来某时刻得到纠正。

统计套利是被定义为基于模型的投资过程，它可以通过比较证券价格和跳蚤模型预测的理论价格，构建证券投资组合的多头和空头头寸，从而规避市场风险，获得稳定的Alpha。与无风险套利不同，统计套利是一种风险套利。风险在于这一历史统计规律在未来是否会继续存在。