回测，是对历史数据的测试，所以，首先要有历史数据。历史数据可以保存在数据库里面，比如MySQL，也可以保存在文件里面，比如CSV文件。

回测系统的第一个构成就是读取数据模块，用来读取数据库或文件里面的历史行情数据。除了读取行情数据，策略的参数和交易品种的参数，都是要读取进来的。

回测系统的第二个构成是策略计算模块，这是一个核心的模块。策略计算模块，主要功能是进行策略逻辑的计算，算出策略在历史数据中的回报。如果需要优化，可以在这里更改策略逻辑。

回测系统的第三个构成是信息输出模块，包括策略的收益、收益率、参数组等信息，需要输出到外部文件或数据库。

以上是回测系统的三大模块，每个模块，还可以细分成几个小的功能模块。如果有兴趣想学如何开发回测系统的，可以考虑本站提供的课程：《Python策略研发教程》，点击课程名可跳转到课程详情页面。