期盈量化大讲堂第一讲内容：

1.期盈量化大讲堂介绍；
2.量化投资市场瞭望；
3.量化投资岗位介绍
4.如何转行量化
5.CTP_API学习基础准备

课件：

1.期盈量化大讲堂介绍

2.量化投资市场瞭望

以量化私募为代表的量化投资，是把股票、债券、外汇等投资物的交易策略交给机器算法，基于海量的数据，通过大数据、概率学、统计学计算形成投资模型，让计算机程序严格执行投资指令。

这种人工智能化、数据化的投资方式，号称能够通过计算机及时跟踪全市场所有股票的变化，实时捕捉交易机会，被认为拥有高效、全面、分散、理性等特点。

2021年是量化私募的大年，百亿量化私募机构一年内新增16家，增幅超过130%，占到百亿私募机构总量的26.67%，规模100亿元以上的股票策略私募2021年收益榜单前十中，量化机构占据7席。

最具里程碑的变化出现在2021年二季度末，国内量化类证券私募基金行业管理资产总规模达10340亿元，正式迈过万亿关口，占同期证券私募行业总规模的21%，三年内实现了千亿到万亿的跃升。

2022年以来，A股市场在经历1到4月的阴跌，5、6月的反弹后，进入7月后又震荡下跌，市场赚钱效应差。截止到9月29日收盘，上证指数-16.45%、深证成指-26.5%、创业板指-29.69%。受行情的拖累，量化私募产品一季度、二季度、三季度收益率分别为-5.24%、2.55%、-4.03%。

量化资管行业规模扩张太快，策略同质化现象严重，部分因子失效，加大了整体操作的难度。

量化投资超额收益获取进入艰难时刻，量化私募管理人如何破局？吸引优秀人才、挖掘多元收益来源和强化风控成为头部机构的“一致动作”。

头部量化私募阵营将不断洗牌，具备超高专业水平、完善合规体系和稳健经营理念的量化私募会成为最后的赢家。

本站观点：

今年以来，不仅量化私募亏损，主观多头私募同样也亏损较大，甚至比量化私募亏的更多。国内量化私募的占比，相比发达国家，仍然较小，仍有进一步扩大的空间。

未来仍然看好，但竞争会很激烈。因为量化技术，并非发明创造，而只是技术的应用而已。

3.量化投资岗位介绍

在量化私募里面，主要岗位有量化研究员、量化工程师、基金经理、投资总监、风控专员等。本站所提供的技术，主要是量化研究员和量化工程师这两方面。

量化研究员

量化研究员是一个综合素质要求比较高的职位，主要工作职责是研发不同的量化策略。对数学、统计、编程方面的要求，因研究领域不同也各有侧重。如股票alpha、期权对数学能力要求高；机器学习对统计要求高；商品期货、高频则对编程要求相对更高些。

建策略、选择因子时，需要运用金融知识进行研究判断；搭建模型时，需要扎实的数学功底；而在回测优化策略时，则需要借助编程技能。

量化研究员在机构中正常是划分到投资部，团队通常为扁平化管理。成员分成多个小组，如量化股票、期权、CTA、债券、其它策略组等。其成长之路径一般为：初级量化策略研究员——高级资深量化策略研究员——量化投资经理/基金经理——量化投资总监/PM—公司合伙人/VP。

量化工程师

量化工程师指的是IT开发人员，负责交易系统的开发和维护，利用各种交易API接入实盘交易。

4.如何转行量化

如果要从事量化研究员，那么数学功底要比较深厚，还要懂Python编程，最好懂些C/C++。

如果要从事量化工程师，那么最好是计算机专业的，熟练掌握C/C++编程和Python编程。要学会各种交易API的使用，比如期货市场的CTP_API，还有券商提供的股票API。

5.CTP_API学习基础准备

编程技术：需要掌握C/C++编程，重点学习STL中的vector、map、multimap的用法。开发环境可以是windows，也可以是Linux。

CTP_API资料获取：

注册simnow模拟账户：用于模拟交易

期货实盘账户开户：用于实盘报单（如不需交易，可以只报单不成交），并做穿透式认证。